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【AI】AI資産運用、人間に劣る IT先進国投資家「複雑な分析は不可能」

更新日:

1: ムヒタ ★ 2018/03/29(木) 07:39:36.39 ID:CAP_USER
情報技術(IT)先進国の大手機関投資家の一部は、ロボットが生身の資産運用担当者に取って代わることを望んでいない。

合わせて912億ユーロ(約12兆円)相当の年金資産を運用するフィンランドのイルマリネンとバルマは、人工知能(AI)の現在の能力では生身の人間に可能な複雑で将来を見越した分析を再現できないと考えている。投資ソリューションとしてAIを受け入れることを妨げる重要な障害として、いわゆる「ブラックボックス」の問題を挙げた。

バルマ・ミューチュアル・ペンション・インシュアランスのクロスアセット・アロケーション責任者、カリ・バタネン氏はヘルシンキでのインタビューで、情報が入り結果が出てくるが、その間に何が起きているか誰も分からないモデルについて「人間の精神は長期的に我慢できない」と指摘し、「人間は元来、状況をコントロールしている感覚を必要としている」と語った。

AIが陥りかねないある種のパターンも問題視するバタネン氏は、AI技術の活用が「実現した過去にモデルを傾斜させ、行き過ぎた最適化につながる」と主張。「ブラックボックスでは何が起きたか見えない。それが問題だと思う」と述べた。

イルマリネン・ミューチュアル・ペンション・インシュアランスの株式投資責任者のアンニカ・エクマン氏も、顧客から手数料を徴収する資産運用会社は投資判断の背後にある考え方を説明できなければならないとし、ブラックボックスの活用はそれを不可能にするとの見方を示した。(ブルームバーグ Kati Pohjanpalo)
2018.3.29 06:02
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/180329/mcb1803290500021-n1.htm

48: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 12:53:55.37 ID:8msSDj60
>>1
>人工知能(AI)の現在の能力では生身の人間に可能な複雑で将来を見越した分析を再現できないと考えている。

この考察が正しいと言える根拠は?
投資家はITにも専門家レベルで通じているのか?

>何が起きているか誰も分からないモデルについて「人間の精神は長期的に我慢できない」と指摘し、「人間は元来、状況をコントロールしている感覚を必要としている」と語った。

インターフェイスの問題ではないか。
対話的インターフェイスを導入すればとうか。
人間でも対話が無ければ、指摘されている問題を抱える事になる。

全体として雑な考察である様に思われる。

要するに
> 大手機関投資家の一部は、ロボットが生身の資産運用担当者に取って代わることを望んでいない。

望んでいないから出てきた見解だろう。

3: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 07:45:52.23 ID:dm5k9xxL
結局、手数料の安いインデックス投資が最強か

20: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 09:25:08.65 ID:VrTdCEZ5
>>3
なぜかベンチマークから下方乖離しているんだよね
報酬のやすさ込みで許容できるかどうか

4: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 07:53:31.59 ID:CWAuo3aa
複雑で将来を見越した分析って、生身のほぼ全ての人間には不可能なんじゃ

5: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 08:03:04.69 ID:1VeJamd5
AI化されると無職になるからじゃね?

6: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 08:10:06.85 ID:eeMMPjgS
AI無能論を掲げて置きながら
影では自分達だけで優秀なAI運用を独り占めしたいんだろ

皆がAIを運用すれば
AI取引の中で平均化されちゃう可能性はある。

44: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 12:35:41.26 ID:FdjAVsKk
>>6
取引AIで平均化されたらますます経験のあるトレーダーが勝つでしょ

7: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 08:13:49.59 ID:3zkjPEbC
学習し続けてさらに進化するんじゃないの?

17: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 09:13:45.02 ID:4pyRVRMF
>>7
これ
数年もすれば人間を遥かに超える

41: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 12:17:50.15 ID:RlVr3Y0x
>>17
将棋が良い例だよね。

49: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 12:54:42.48 ID:5g6Vq6KK
>>41
資産運用は将棋と違って絶対的な正解も決着もないんですよ

50: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 12:54:55.46 ID:CvU5nJ0L
>>41
ちがう
将棋ソフトはデータベースを元にした人間の評価主体の手製アルゴリズム

凄いのはGoogleの囲碁AIのAlphaGO ZERO
あれは人間のデータベースを使わずに機械の自己学習だけで人間も従来のAIも超えた。

今の最新のAIは少ないデータでディープラーニングする努力をしているんだよ

83: 名刺は切らしておりまして 2018/03/30(金) 20:51:03.48 ID:PSfVsKWe
>>7
さらに進化しつづけて、AI同士が取引をするようになったら売注文と買注文のバランスが崩れて
取引不成立がつづくとおもう

10: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 08:34:04.57 ID:Q5dzJTTD
人間の行動もルーティーンなものも多い。
それをAIに任せてす~ティーンから外れたときにAIからの報告を受けて人間が解決する。
この異常を自習できればAIの能力としては十分じゃないかな。
残業してまでしてる仕事のちコピペで済むところはAIにやらせて、
肝心なところは人間がして早く変えればいい。

13: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 08:57:02.41 ID:3T0Ho9b6
AIが高性能になればなるほど同じ条件下で導き出す解は似たようなのになる
どのようなAIがどのくらいの資産を運用してるのかを解析できるAIが現れれば先手をうてる

82: 名刺は切らしておりまして 2018/03/30(金) 20:44:45.93 ID:PSfVsKWe
>>13
それ、あまり意味はないとおもうよ
世界中のディーラーの取引と勝率を集めて、その結果を眺めるのと大差はないと考える

14: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 08:57:55.66 ID:6gKLcqWs
一部とか一社が言ってるだけで、多くの投資会社は人間よりAIをトレーダーにしているのが現実

18: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 09:18:58.47 ID:oDf5jAKq
AIのことをよく知った上で、ここまでが限界ですよっていう記事なのか
AIが何だかわからないけど怖いからやめとこうよっていう記事なのかで話は変わるけど
こりゃ後者の方だな
くだらねー、パソコンにビビってるババアかよ

19: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 09:23:08.83 ID:wXZY+2F4
>>18
AIにビビるか心配ないかどうかは自分をよくわかっているかどうか。だと思うよ。
AIを純粋な知性体として純粋なものがどういう言動するか考えればよいわけで。
いまのところ人類の究極(純粋)を求めた人らが人類を破壊するという答えに行
きついた例はないようだし。まあそういうことじゃないかな。

21: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 09:28:21.33 ID:n8Kj6sdP
機関投資なんて、自身が見通しを決めるんだから、AIが導く答えは、〇〇にどうするか聞いてくださいだろ。

22: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 09:31:27.57 ID:o8b/Rf8B
AIだって基本的なプログラミングが人間がするんだろ。
外部から入力に対する判断や反応は早くても
基本的なプログラミングが糞なら
それなりの結果が得られなくて当然じゃないの。

25: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 09:38:46.02 ID:QuhvL72E
AIの助言を得て取引する投資信託の基準価格の移り具合を見ていると、大儲けは
出来ないものの大損からは逃げているような印象。

26: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 09:41:54.01 ID:4vN5klrM
AIとか言って条件分岐が従来のプログラムよりいくらか細かいだけだろ

27: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 09:49:57.12 ID:ZMDlKmnn
>>26
理系ならみんなフィッティングはした事があるだろう、
今の「AI」はアレと同じで、回帰して最適化しておしまい

そのモデルが線形回帰かディープラーニングかの違いしか無い

記事を書いたのは今の「AI」について良く実態を把握してると思うわ
この記事は技術者には物足りないけどマネージャークラスなら頭に入れておけって程度の価値はある

31: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 10:27:58.26 ID:wXZY+2F4
>>27
っておもうじゃん。
まあ推論した結果をそのまま出していると思われる資産運用に関しては純粋に近いだろうね。
ところがこれこそAIといえるようなエージェント系になると禁止ワードとかそういうので…

29: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 10:09:42.67 ID:vkgRwD+H
自己責任自己責任言われている業界なんだから
AIだろうが何だろうが他人に任せるのがそもそも間違い。

30: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 10:13:59.55 ID:vE0VebnJ
IT先進国なのに弱小国家の専門家読んでどうすんだw
アメリカとかドイツとか日本のAI技術者(ITドカタではない)はなんつってんの?

32: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 10:41:35.89 ID:GpmdoTxH
AIっていっても5年後、10年後、20年後、30年後でまったく違う世界
どれくらいの未来を想定してるのかで話が変わってしまう

33: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 10:42:19.86 ID:e7pW8AmY
金融関連のAIは今は過学習状態だろうな
大衆迎合したからといってもうかるわけではないし

34: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 10:49:12.63 ID:4QWcvYvf
どんなパターンを学習させるかだろ

35: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 10:51:30.56 ID:hPYfMqre
ピックアップするまではAIにやらせればいいよ

36: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 10:58:11.76 ID:9YFbu73W
未来の事は誰にも分からないと云うことを確認しただけ
ましてAIはデーターが無ければ、まったく無能やが
データーというものは過去事象でしかない

37: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 11:20:32.09 ID:OuvIPU5w
>>36
結局われわれヒトと同じで経験なくしていかなる知識もあり得ない、というw
その点、われわれは生命30億年の経験を遺伝子に刻み込んでいるところが有利、、今のところは

42: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 12:31:56.89 ID:97FBxnCx
>>36
まあそういうことだね
資産運用に過去の経験は役立たない
これは人間にも当てはまる

38: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 11:52:59.92 ID:ds4D6Mkx
例えばメディシノバという株、ここは時価総額300億円だけど売上は0円、治験が成功すれば3000倍の10兆円の時価にもなり得る
でもAI じゃそういう判定はできないだろう

39: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 12:06:32.71 ID:mvShWx2X
複雑な分析云々じゃなくて勘のところで大きく劣る気がする。
まあ勘は大はずしの元でもあるけど。

 

40: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 12:06:56.19 ID:YdV6tkOM
たぶんそういうことだよね
過去のデータからパターンを見い出すという帰納法的アプローチの限界なんじゃないかな
特殊性に弱いんだと思う

51: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 12:57:18.77 ID:CvU5nJ0L
>>40
今のAIは過去のビッグデータを重視せずに独学する
だから、人間と同様に少ないデータで認識力を強化できるようになる

54: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 13:26:27.43 ID:5g6Vq6KK
>>51
うんうん、勝ち負けの形が決まってるゲームはそのとおりだよ
でも株や投資は机上でどれだけやっても意味が無いから過去のデータに頼るしかないんだよ

57: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 15:03:06.99 ID:8Pb6RleG
>>40
それは違う
われわれ人間だって所詮過去からパターンを見出して予測してる以上のことはやっていないしそもそもやれない

43: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 12:33:30.18 ID:eK1CAVbq
とある企業の、とある事業が成功して、
いつ企業価値(時価総額)が上がるかなんて、
公開されたIR (Investor Relation)の文章どんなに読んでも判るわけがない。AIにも人間にも無理。
成功したら時価総額どうなるか?で、ショットガン方式で確率勝負するしかないね。相手が詐欺師でないかどうかが面談で判ると、勝率は上がるね(AIでは無理なお仕事)。

47: 名刺は切らしておりまして 2018/03/29(木) 12:47:47.68 ID:Uxieqogz
理屈じゃなくて実際運用して比較しないとね

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